重采样 OHLC Pandas - Python

在金融分析和时间序列分析中，OHLC 表示开盘价 (Open)、最高价 (High)、最低价 (Low) 和收盘价 (Close)。OHLC 数据通常在高频率数据上采样处理过程中使用。

Pandas 是 Python 的一种数据分析库，它提供了一种名为 resample() 的方法，可以实现对时间序列数据重采样的功能。

重采样 OHLC

用 Pandas 对 OHLC 数据进行重采样的方法是通过调用 resample() 方法后使用 ohlc() 方法。

示例代码：

import pandas as pd
import numpy as np

# 生成一个时间索引和 OHLC 数据
dti = pd.date_range('2021-01-01', periods=500, freq='T')
ohlc = pd.DataFrame(np.random.randn(len(dti), 4),
                    index=dti,
                    columns=['Open', 'High', 'Low', 'Close'])

# 对数据进行重采样
ohlc_resample = ohlc.resample('5T').ohlc()

• resample('5T')：将数据重采样成 5 分钟的数据。
• ohlc()：返回每个时间段包含的 OHLC 数据。

其中，5T 表示重采样周期为 5 分钟。更多的时间周期可以查看 官方文档。

结论

使用 Pandas 对 OHLC 数据进行重采样时，可以使用 resample() 方法后跟着 ohlc() 方法，此时会返回一个包含 OHLC 数据的 DataFrame。